2023年2月27日，中国中煤印发文件批准成立中煤（深圳）研究院筹备组，启动深圳研究院筹建工作。

2023年3月，深圳市国资委向深圳市政府报送《深圳市国资委关于参与组建中国中煤研究院有关事项的请示》，提请市政府同意投控公司落地辖区配合中国中煤共同组建研究院，并给予相关政策支持。

2023年5月，经覃伟中市长批示同意，深圳市国资委建议深投控公司出资1亿元占股10%，参与中煤（深圳）研究院组建工作。

2023年11月7日，中煤（深圳）研究院有限责任公司在深圳市宝安中心区注册设立，注册资本金10亿元，其中中国中煤占股90%、深投控公司占股10%。

2023年12月29日，中煤（深圳）研究院完成首批5亿元注册资本金注入工作（含深投控公司5000万元）。

2024年7月，完成初期两批人员招聘、搬入现办公场所，建立基础管理制度，由筹备期转入实质性运营阶段。